BOB华泰柏瑞亚洲领导混合 (460010)： 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金更新的招募说明书2023年第1号

　　华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2010年 10月 8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2010】1357号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2010年 12月 2日正式生效。

　　本基金名称自 2015年 8月 6日起，由“华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞亚洲领导企业混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015年8月 6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金投资于亚洲地区主要证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会、利率、汇率等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

　　投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

　　本更新招募说明书所载内容截止日为 2023年 06月 23日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2023年 03月 31日，财务和业绩表现数据未经审计。

　　本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施有关问题的通知》（以下简称《通知》）等有关法律法规以及《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金；

　　基金合同或本基金合同： 指《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充；

　　招募说明书： 指《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；

　　托管协议： 指《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充；

　　《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共

　　《销售办法》： 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修

　　《运作办法》： 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修

　　《信息披露办法》： 指中国证监会 2019年 7月 26日公布、同年 9月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出

　　《流动性风险规定》： 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

　　境外托管人： 指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；

　　注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确

　　注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限

　　投资者： 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；

　　个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人；

　　机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法

　　基金份额持有人： 指依招募说明书和基金合同合法取得本基金基金份额的投资者；

　　基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过三个

　　基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管

　　基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人

　　转托管： 基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为；

　　投资指令： 指基金管理人或其委托的第三方机构在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；

　　代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并接受基金管理人委托代为办理本基金认

　　基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国

　　基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账

　　BOB

　　交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额

　　基金收益： 指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息、外汇兑换损益及其他合法收入；

　　基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；

　　基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；

　　流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以

　　基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；

　　法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于

　　不可抗力： 指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使

　　本基金面临的风险基本可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及合法合规风险等几大类。本基金管理人将本着科学、严谨的原则，对基金风险的识别、评估和控制等全过程进行严格管理。

　　市场风险是指由于各种市场因素（如股票价格、利率、汇率、商品价格等）变化而造成的投资组合价值波动，给基金资产带来潜在的风险。本基金将投资于亚洲不同区域的证券市场，不同市场中的风险暴露具有复杂的关联关系，需要通过一定的手段对相关的风险暴露进行归并和整理。

　　本基金投资于境外证券市场，各国或地区处于产业景气循环周期的不同阶段，将对基金的投资绩效产生影响；同时，境外证券市场因特有的社会政治环境、法律法规、市场状况和经济发展趋势，对特定的负面事件的反应存在诸多差异；另外，部分投资市场，如香港，其证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此，这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。上述因素可能会带来市场的急剧波动，从而引起投资风险的增加。

　　由于本基金涉及海外新兴市场的证券投资，鉴于各新兴市场特有的监管制度（包括市场准入制度、外汇管制等）和市场行为的特有的不稳定状态，可能对本基金参与新兴市场的投资收益产生直接或间接的影响。

　　基金收益的部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降，这就是购买力风险。

　　利率风险是指利率的变动对金融资产价格带来的影响。金融市场利率的波动会直接导致股票及债券的市场价格和收益率发生变动，同时也影响到证券市场资金供求状况以及上市公司的融资成本和利润水平。这些因素的变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

　　由于不同国家的证券采用不同的货币进行标价，汇率的变动将直接或间接地影响以人民币表示的基金资产的价格或价值，导致基金份额持有人利益受损，从而产生汇率风险。

　　虽然本基金不直接投资于钢材、石油、煤炭、有色金属等大宗商品，但这些商品价格的变化可能对相关上市公司经营业绩带来负面影响，从而对本基金参与相关证券投资的收益带来间接的影响。

　　非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。上市公司的经营状况受到多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研究开发、人员素质等，都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的股票和债券的发行人经营不善，导致其股票价格下跌、股息、红利减少，或者存在所投资的企业债券发行人无法按时偿付本息，从而使基金投资收益下降。

　　信用风险是指债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。信用风险由两部分组成：

　　1、违约风险，即交易一方不愿或无力支付约定款项而致使交易另一方遭受损失的可能性，在违约的情况下，根据合约签定时的保护性条款的安排，一部分债权会得到受偿，这一比率成为挽回率。

　　2、信用差别风险，是指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失，具体由信用价差跳动风险和信用价差波动风险组成。

　　3、国家信用风险。国家风险或称主权风险，是指由于投资标的国家或地区违约或进行政府管制的风险。

　　在基金面临的众多信用风险中交易对手风险是重要的风险之一。交易对手风险是指预期在交易期间，交易对手违反合约或不能履行合约约定的义务，包括支付应付款项、支付应付有价证券、提供金融服务等义务，或因交易对手的其他原因导致本基金损失的风险。

　　流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是契约型开放式基金，基金规模将随着基金投资者对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资者的连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。与国内的基金产品不同，本基金在赎回时要经过抛售股票、兑换外币、跨境转账等环节，在这些环节中均存在着一定的风险，而这些风险都大大地增加了产品的流动性风险。

　　操作风险是指由于内部控制制度不健全或失效等原因导致的风险。操作风险又可以包括以下几种具体风险：

　　由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏差或错误；或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关人员或部门；或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。

　　当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

　　金融模型风险是指由于投资决策或风险管理依赖的金融模型错误或参数不准确而引发的风险。

　　在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。

　　会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。

　　税务风险指在基金投资中与股息收入和资本利得相关的税法发生变化，令股票的吸引力减弱或者股票的回报减少的风险。

　　合法合规风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险，主要包括如下具体风险： 1、法律风险

　　法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风险。

　　道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。

　　金融衍生品的价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的，其保证金交易制度产生了杠杆作用。一方面，由于交易成本非常低，杠杆作用可使金融衍生品成为一种对冲风险和投机的有效工具；另一方面，杠杆作用使得潜在的风险和收益同时放大，在基础资产的价格剧烈变动时，由于杠杆作用和投资者的非理性预期，金融衍生品往往给投资组合带来难以估算和控制的风险。

　　在境外证券投资过程中，投资地所在国家或地区政府部门还可能针对本基金实施投资运作、交易结算以及资金汇出入等方面的限制，或者采取资产冻结或扣押等行政措施，从而造成相应的财产受损、交易延误等相关风险。

　　战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

　　采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投资，有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。

　　亚洲地区已经成为推动全球经济复苏的主要动力，其经济增速也远高于世界其他地区。

　　本基金管理人将深入研究该区域内的经济发展趋势以及政策导向，采取主动精选证券和适度资产配置相结合的投资策略，发掘具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，实施全程风险管理，在保持资产良好流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。

　　本基金可投资于下列金融产品或工具：权益类品种，包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等；固定收益类品种，包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%，其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5％。

　　本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。亚洲领导企业是指在亚洲地区证券市场进行交易或至少 50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业，同时具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良好的企业管理团队等要素的，能够为股东带来超额收益的上市公司。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种或证券市场，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势，重点研究亚洲地区内的宏观经济变量，采用自上而下的分析方法，以及定性和定量分析模型相结合的手段，确定基金资产在 各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金 流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素，采用专有定量模型作为参考工 具，以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券 收益率等多种金融市场变量输入该模型，来确定各个市场的价值中枢，作为估值标准。 2、股票投资策略： 在确定国家/地区资产配置的基础上，本基金管理人将自下而上精选估值合理、具有持 续成长能力的领导企业。具体投资流程如下图所示：

　　本基金主要投资于在亚洲地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚洲地区而在亚洲以外交易所上市且具有良好流动性的上市公司股票。

　　根据企业成长阶段特性，将股票库的所有股票分为以下四个类别：突出成长、高速稳定增长、高速周期增长及成熟公司。该分类系统分析的变量包括每股收益历史增长率、每股收益 3年预测增长率及每股收益相关系数。该分类系统将会定期修正，然后进行确认或做出改进。该分类系统有助于确定适当的分析方法及估值标准体系。

　　通过合理估值、基本面趋势等标准对上述各类企业进行基本面分析和量化筛选。在合理估值环节，将采用相对估值指标（PE、PB、PS、EV/EBITDA等）以及绝对估值模型（DCF、DDM等）进行全面比较，发掘那些处于合理估值区间的优质公司。在判断上市公司基本面趋势时，本基金将采用各类别特定的估值标准对公司未来的成长性进行界定。例如，对于一家处于高速周期增长的公司，将重点关注其发展前景是否正在改善，并且就产品周期、竞争地位及潜在增长趋势进行综合评价。基本面趋势分析将有助于本基金识别那些具有持续成长能力的行业领导企业。

　　在对上述因素进行综合分析的基础上，给予上市公司 1级（强烈买入）至 5级（强烈卖出）的投资评级。1级和 2级股票为增持，3级至 5级股票为中性、减持或全部卖出BOB。

　　基于股票的预期收益与风险特性，对投资组合进行优化。在既定风险水平下追求收益最大化，或者在既定的预期收益目标下追求投资组合风险最小化。随着市场环境的变化，本基金还将对投资组合进行不断调整与优化。

　　为了避免“自下而上”的选股方法可能造成行业集中度过高而引起的组合流动性风险和非系统性风险，本基金将在对各地宏观经济和产业政策、行业的基本面趋势、整体估值水平等因素进行深入研究的基础上，综合分析各行业投资价值，评估不同行业在组合中的估值水平、成长性以及风险状况，对股票组合进行适当的行业分布调整。

　　本基金将持续监控投资组合内各个股票的估值水平变化、盈利能力及基本面趋势变化，根据这些变化对投资组合进行调整。

　　本基金对固定收益类资产和货币市场工具的投资将以优化投资组合风险收益特征，降低组合风险为主要目的。

　　本基金不采用积极的衍生品投资策略，衍生工具的投资不以资本利得为目的，主要用以规避组合资产的风险（如外汇风险、利率风险等）以及提高投资组合管理的效率。

　　该指数是由摩根士丹利资本国际公司(MSCI)按照自由流通市值调整方法编制的跟踪亚太地区股票市场的投资指数,指数覆盖了包含亚太地区 13个国家和地区市场上市的大中型股票，能够全面、准确地反映亚太区股票市场的价格走势，是适合作为本基金投资业绩比较基准的指数。日本将不作为本基金的主要投资市场。

　　如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，基金管理人应在调整前在指定媒介上公告，并在更新的招募说明书中列示。

　　本基金为区域性混合型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的混合型基金。

　　（2）投资研究团队对于全球，特别是亚洲地区宏观经济走势、宏观经济政策取向、行业增长速度等经济数据的量化分析的报告和建议；

　　投资决策委员会负责审定基金经理的整体投资策略和原则；审定基金经理季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

　　基金经理设定投资策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。

　　基金经理助理/研究员：通过内部调研和参考外部研究报告，对全球以及亚洲地区宏观经济发展态势、各国证券市场运行环境和走势，以及上市公司的基本面进行分析，形成宏观经济、行业以及个股的投资分析报告，提交基金经理，为投资策略提供依据。

　　（1）研究部、海外投资部和集中交易室通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

　　（2）投资决策委员会依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。

　　（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对境外证券市场和上市公司的分析判断，形成基金投资计划。

　　（4）集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

　　（6）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

　　1、本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%，但存放于托管行的存款除外；

　　2、本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%；

　　3、本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产市值不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产市值不得超过基金资产净值的 3%；

　　4、本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量； 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换； 5、本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%；

　　前项非流动性资产是指法律或本基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；

　　6、同一境内机构投资者管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％；

　　7、本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的 10%，持有货币市场基金不受上述限制；

　　8、本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%； 9、本基金投资现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5％；

　　10、本基金的金融衍生品全部敞口不得高于本基金资产净值的 100％； 11、本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％；

　　12、本基金投资金融衍生品任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％；

　　13、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 14、本基金境内投资还应遵守以下限制：

　　（1）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本款投资比例的，基金管理人应当在 10个工作日内进行调整； （2）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 15、相关法律法规、基金合同及中国证监会的其他规定。

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、购买不动产；

　　5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的 10%；

　　12、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人、境外托管人发行的股票或者债券；

　　13、买卖与其基金管理人、基金托管人、境外托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 15、不公平对待不同客户或不同投资组合。

　　若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第 9、13、14项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

　　（十一）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值。

　　基金管理人作为基金份额持有人的代理人，代表基金持有人参加上市公司股东大会,既是基金管理人的职责也是代表基金持有人行使股东权利、充分保护投资者利益的重要手段。基金管理人将本着维护持有人利益的原则，勤勉尽责的代理基金份额持有人行使投票权。

　　1、公司收到股东大会通知后，经基金经理、相关研究员讨论决定，形成表决意见后，由海外投资部总监以法律法规许可的方式行使投票权。

　　3、在履行代理投票职责过程中，基金管理人可根据实际操作需要，委托基金托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督，保留投票记录，并承担相应责任。专业机构提供的服务内容包括：协调确保所有代理投票有关的材料及时处理；提供详尽的提案分析和基于公司标准的投票建议；接受委托，行使代理投票权。

　　4、参加股东大会的人员,需要就会议内容、表决事项,撰写会议纪要,供投资决策参考。

　　（1）经纪商的财务实力方面，净资产、总市值、信用评级等指标处于行业前列地位。

　　（2）经纪商的组织框架和业务组成方面，能体现出战略规划和定位，能积极推动多边业务合作，最大限度的调动整体资源，为基金投资赢取机会。

　　（3）经纪商的研究支持服务方面，能针对本基金业务需要，提供较全面服务，包括举办推介会、拜访公司BOB、提供研究报告、及时沟通市场情况、协助交易评价等。

　　（4）经纪商的交易执行能力方面，能够公平对待所有的帐户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等。

　　（5）经纪商的后台便利性、可靠性方面，交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等。

　　根据证券市场参与者分布格局，对表现突出的经纪商进行综合评估，从中选取最适合基金投资业务，最有保障的合作对象。认同业内的权威评级机构或媒体做出的评级结果，特别重视交易所在地的经纪商各项实力排名。

　　高度专业素质和诚信度是经纪商必须遵行的重要准则，若经纪商不遵循最佳成交原则，发生的交易行为有利于其他客户而不是我公司；或向任何第三方泄露我公司操作情况，公司有权主动解除与其的一切合作，严重者追究法律责任。

　　本基金管理人以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。

　　评估的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

　　集中交易室在优先考虑排名靠前的经纪商进行交易时，还应根据市场的实际情况、结合投资指令的数量和券商的流动性，本着寻求最佳交易执行，力求交易成本最小化的原则将指令分发给最合适的经纪商。

　　本基金管理人在从事投资管理业务时，需要委托经纪商执行相关的证券交易事宜，同时可能接受经纪商提供的服务，通常包括交易执行、数据统计、市场研究、经济环境分析、行业与公司情况分析，以及资产和市场配置的相关建议等。此类服务通称为软佣金。

　　软佣金协议由本基金管理人与经纪商共同签订，这些经纪商承诺与本基金管理人建立长期稳定的合作关系并提供优质服务。本基金管理人可与经纪商签署相关协议，经纪商们同意使用一部分收取的交易佣金来支付本基金某些从第三方处得到的投资相关服务费用。

　　为避免与基金份额持有人的利益相冲突，本基金管理人在接受软佣金安排时需满足如下条件：

　　（2）支付给经纪商的佣金费率不得高于市场费率平均水平；或有充分理由证明经纪商所提供的经纪服务与研究服务的价值能够解释并包容高于市场平均水平的佣金费率； （3）软佣金不得与投资者的利益冲突；

　　（5）须确保软佣金协议有助于提高投资管理相关服务水平，并且软佣金的使用须以符合最佳交易执行和投资者利益原则为前提；

　　投资组合报告截止日为 2023年 03月 31日，本报告财务资料未经审计师审计。

　　4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。

　　10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　BOB

　　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　截止2023年3月31日，本基金持有中国高精密（591HK）504,000股，占基金资产净值比例为0.0066%。中国高精密（591HK）自2012年8月22日开始停牌。

　　3、如果 GIPS的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；

　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2023年 03月 31日。

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层 法定代表人：贾波

　　经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司

　　股权结构：华泰证券股份有限公司 49%、PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。

　　贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年 7月至 2016年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

　　陆春光先生：董事，学士，2009年 5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主持工作）。

　　杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001年7月至 2010年 2月任 AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010年 2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

　　韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

　　李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务所合伙人。

　　田中荣治先生：独立董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公司、野村国际（香港）有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年 9月至今任中国国际金融日本株式会社代表取缔役社长。

　　孙茂竹先生：独立董事，硕士，1987年 6月至 2019年 2月任中国人民大学商学院教授、博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。

　　陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧能源有限公司高级副总裁，2018年至今任融讯商业保理（深圳）有限公司创始人兼 CEO，2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。

　　刘晓冰先生：监事长，二十七年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

　　卞时珍女士：监事，学士，曾任职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所、苏格兰皇家银行集团、CIT集团股份、AIG美国国际集团、富卫集团有限公司，2022年9月起担任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲财务部主管。

　　柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年 10月起担任指数投资部副总监。2011年 1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。

　　2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 2月起任指数投资部总监。

　　2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年 7月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。（未完）src=